中文乱码人妻系列一区二区,亚洲老熟女@tubeumtv,在教室伦流澡到高潮h强圩

2019-10-21 19:01 來(lái)源：京東作者：京東

編輯推薦:

內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《南開大學(xué)金融學(xué)本科教材系列：算法交易與套利交易》主要介紹算法交易和一些套利交易的策略，以便于讀者對(duì)相關(guān)方面的內(nèi)容進(jìn)行閱讀和學(xué)習(xí)。
　　全書內(nèi)容共分十五章兩部分：第1部分，回顧了投資學(xué)一些相關(guān)的基本內(nèi)容；第二部分則著重于介紹算法交易的相關(guān)內(nèi)容。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:前言

第一章投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
1．1 概述
1．2 收益
1．2．1 算術(shù)平均值
1．2．2 幾何平均值
1．2．3 算術(shù)平均值與幾何平均值的比較
1．2．4 通貨膨脹調(diào)整收益
1．2．5 期望收益
1．2．6 資產(chǎn)組合的收益率
1．3 風(fēng)險(xiǎn)
1．3．1 風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
1．3．2 風(fēng)險(xiǎn)的衡量
1．3．3 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

第二章資產(chǎn)配置與均值方差模型
2．1 一些主要的資產(chǎn)類別
2．2 投資組合的一般特性
2．2．1 投資組合的期望收益率
2．2．2 投資組合的方差
2．3 現(xiàn)代投資組合理論
2．3．1 不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情形
2．3．2 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情形
2．3．3 選擇一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合
2．4 輸人數(shù)據(jù)時(shí)的考慮
2．4．1 優(yōu)化問(wèn)題中經(jīng)通貨膨脹調(diào)整的輸入數(shù)據(jù)
2．4．2 輸入數(shù)據(jù)估計(jì)值的不確定性
2．5 對(duì)現(xiàn)代投資組合模型的評(píng)價(jià)

第三章 CAPM和套利定價(jià)理論
3．1 CAPM的推導(dǎo)
3．2 對(duì)CAPM的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)
3．3 修正的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
3．4 單指數(shù)模型
3．4．1 單指數(shù)模型概述
3．4．2 單指數(shù)模型的特點(diǎn)
3．4．3 貝塔估計(jì)
3．4．4 市場(chǎng)模型
3．5 多指數(shù)模型
3．5．1 一般多指數(shù)模型
3．5．2 行業(yè)指數(shù)模型
3．6 APT的推導(dǎo)
3．7 多指數(shù)模型和套利定價(jià)模型的應(yīng)用
3．7．1 消極管理
3．7．2 積極管理

第四章金融計(jì)算基礎(chǔ)及對(duì)債券的估值
4．1 金融計(jì)算基礎(chǔ)
4．1．1 終值的計(jì)算
4．1．2 現(xiàn)值的計(jì)算
4．1．3 貼現(xiàn)率的確定
4．2 債券價(jià)值分析
4．2．1 收入資本化法與債券價(jià)值分析
4．2．2 收益率曲線
4．2．3 利率的期限結(jié)構(gòu)理論
4．3 債券屬性與價(jià)值分析
4．3．1 到期時(shí)間
……

第五章股票基礎(chǔ)分析
第六章算法交易簡(jiǎn)介
第七章算法交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
第八章交易成本分析
第九章算法交易策略介紹
第十章交易后分析和算法的選擇
第十一章配對(duì)交易
第十二章可轉(zhuǎn)換債券套利
第十三章風(fēng)險(xiǎn)套利
第十四章股指期貨套利
第十五章套利失敗的教訓(xùn)——長(zhǎng)期資本管理公司的教訓(xùn)

參考文獻(xiàn)

相關(guān)商品