期貨量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建簡(jiǎn)介，目錄書摘
2019-11-06 11:38
來源：京東
作者：京東
期貨量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建
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內(nèi)容簡(jiǎn)介: 《期貨量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建》逐步闡述如何進(jìn)行交易策略的設(shè)計(jì)、測(cè)試和優(yōu)化，以及討論了投資組合、止損、風(fēng)險(xiǎn)管理、參數(shù)優(yōu)化、策略改進(jìn)等系統(tǒng)交易的關(guān)鍵性問題，通過綜合測(cè)試，構(gòu)建了一個(gè)完整的期貨量化交易系統(tǒng)，從而解決了何時(shí)入場(chǎng)、何時(shí)出場(chǎng)、交易哪個(gè)品種、交易多大的頭寸、是否需要投資組合、使用怎樣的交易策略等問題，同時(shí)將交易系統(tǒng)運(yùn)用到實(shí)戰(zhàn)，并對(duì)其績(jī)效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及如何事前、事中、事后評(píng)估和控制交易風(fēng)險(xiǎn)。
《期貨量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建》對(duì)量化方法進(jìn)行了如下創(chuàng)新：從投資組合角度測(cè)試對(duì)比交易策略、使用3年滑動(dòng)窗口等方法評(píng)估交易策略的優(yōu)劣、交易周期和時(shí)間框架的測(cè)試設(shè)定、止損的利弊、風(fēng)險(xiǎn)資金比例的確定和頭寸計(jì)算，以及使用VaR來控制賬戶風(fēng)險(xiǎn)等，最后形成明確的交易規(guī)則，這些規(guī)則對(duì)交易者具有很強(qiáng)的參考與實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。
全書內(nèi)容契合實(shí)際，力求實(shí)用，正面實(shí)戰(zhàn)。
《期貨量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建》對(duì)量化方法進(jìn)行了如下創(chuàng)新：從投資組合角度測(cè)試對(duì)比交易策略、使用3年滑動(dòng)窗口等方法評(píng)估交易策略的優(yōu)劣、交易周期和時(shí)間框架的測(cè)試設(shè)定、止損的利弊、風(fēng)險(xiǎn)資金比例的確定和頭寸計(jì)算，以及使用VaR來控制賬戶風(fēng)險(xiǎn)等，最后形成明確的交易規(guī)則，這些規(guī)則對(duì)交易者具有很強(qiáng)的參考與實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。
全書內(nèi)容契合實(shí)際，力求實(shí)用，正面實(shí)戰(zhàn)。
作者簡(jiǎn)介: 田志超（網(wǎng)名慢游潛行），混跡股市、期市、匯市十余載，摸爬滾打，不斷踐行，終在量化交易中有所淺得?，F(xiàn)主要從事自有資金期貨量化交易，專注于交易策略的測(cè)試、開發(fā)和試用，以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資產(chǎn)管理和對(duì)沖基金的日常管理工作。
目錄:序言
第一章 交易系統(tǒng)和開發(fā)過程
1．1 系統(tǒng)、系統(tǒng)論、系統(tǒng)思維、系統(tǒng)科學(xué)及復(fù)雜系統(tǒng)
1．2 投資市場(chǎng)的基本理論
1．3 交易系統(tǒng)
1．4 量化交易
1．5 交易系統(tǒng)開發(fā)流程
1．6 總結(jié)
第二章 交易策略初步測(cè)試比較
2．1 聲明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的參考標(biāo)準(zhǔn)
2．4 選擇測(cè)試的交易策略
2．5 性能對(duì)比的指標(biāo)說明
2．6 流行交易策略測(cè)試對(duì)比
2．7 總結(jié)
第三章 雙均線交叉交易系統(tǒng)（Trade Blazer）性能測(cè)試
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明細(xì)
3．4 平倉分析
3．5 階段分析
3．6 資產(chǎn)分析
3．7 圖表分析
3．8 總結(jié)
第四章 投資組合
4．1 資產(chǎn)組合簡(jiǎn)介
4．2 SMA（5，20）雙移動(dòng)平均線交叉交易策略資產(chǎn)組合測(cè)試
4．3 交易策略的資產(chǎn)組合測(cè)試
4．4 總結(jié)
4．5 附錄：客觀技術(shù)分析、數(shù)據(jù)挖掘及偏差
第五章 交易周期和時(shí)間框架
5．1 單個(gè)品種與交易周期優(yōu)化測(cè)試
5．2 投資組合凈盈利與交易周期優(yōu)化測(cè)試
5．3 投資組合盈利效率與交易周期優(yōu)化測(cè)試
5．4 自適應(yīng)周期
5．5 時(shí)間框架（日內(nèi)、短線、中線或長(zhǎng)線）
5．6 總結(jié)
第六章 止損
6．1 單個(gè)品種止損測(cè)試
6．2 投資組合止損測(cè)試
6．3 止損對(duì)于交易策略的影響
6．4 總結(jié)
第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理
7．1 風(fēng)險(xiǎn)管理過程
7．2 風(fēng)險(xiǎn)資金比例（總體風(fēng)險(xiǎn)暴露）測(cè)試
7．3 交易品種或交易機(jī)會(huì)選擇
7．4 資金分配
7．5 頭寸計(jì)算
7．6 總結(jié)
第八章 策略改進(jìn)
8．1 信號(hào)過濾
8．2 跟蹤止損
8．3 總結(jié)
第九章 交易系統(tǒng)構(gòu)建
9．1 交易系統(tǒng)的搭建
9．2 交易前輩——理查德·唐奇安
9．3 交易程序運(yùn)行架構(gòu)
9．4 交易系統(tǒng)規(guī)則
9．5 交易紀(jì)律
9．6 總結(jié)
第十章 交易系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)例
10．1 基金單位凈值
10．2 資金關(guān)鍵數(shù)據(jù)記錄
10．3 交易系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行實(shí)例
10．4 投資績(jī)效評(píng)估
10．5 總結(jié)
10．6 附錄：融資決策
第十一章 資金賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和VaR應(yīng)用
11．1 VaR介紹
11．2 金融風(fēng)險(xiǎn)類型
11．3 正態(tài)分布
11．4 VaR的定義和計(jì)算
11．5 VaR用于實(shí)時(shí)控制資金賬戶風(fēng)險(xiǎn)
11．6 VaR用于確認(rèn)維持保證金
11．7 總結(jié)
第十二章 交易心理調(diào)控
12．1 改變思維
12．2 認(rèn)知心理學(xué)、情感心理學(xué)、意志心理學(xué)及金融心理學(xué)
12．3 趨勢(shì)交易心理分析
12．4 主觀交易與量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 雜想
12．8 總結(jié)
第十三章 結(jié)尾
附錄1 買房或不買房
附錄2 股指期貨日K線價(jià)格變動(dòng)概率分布
第一章 交易系統(tǒng)和開發(fā)過程
1．1 系統(tǒng)、系統(tǒng)論、系統(tǒng)思維、系統(tǒng)科學(xué)及復(fù)雜系統(tǒng)
1．2 投資市場(chǎng)的基本理論
1．3 交易系統(tǒng)
1．4 量化交易
1．5 交易系統(tǒng)開發(fā)流程
1．6 總結(jié)
第二章 交易策略初步測(cè)試比較
2．1 聲明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的參考標(biāo)準(zhǔn)
2．4 選擇測(cè)試的交易策略
2．5 性能對(duì)比的指標(biāo)說明
2．6 流行交易策略測(cè)試對(duì)比
2．7 總結(jié)
第三章 雙均線交叉交易系統(tǒng)（Trade Blazer）性能測(cè)試
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明細(xì)
3．4 平倉分析
3．5 階段分析
3．6 資產(chǎn)分析
3．7 圖表分析
3．8 總結(jié)
第四章 投資組合
4．1 資產(chǎn)組合簡(jiǎn)介
4．2 SMA（5，20）雙移動(dòng)平均線交叉交易策略資產(chǎn)組合測(cè)試
4．3 交易策略的資產(chǎn)組合測(cè)試
4．4 總結(jié)
4．5 附錄：客觀技術(shù)分析、數(shù)據(jù)挖掘及偏差
第五章 交易周期和時(shí)間框架
5．1 單個(gè)品種與交易周期優(yōu)化測(cè)試
5．2 投資組合凈盈利與交易周期優(yōu)化測(cè)試
5．3 投資組合盈利效率與交易周期優(yōu)化測(cè)試
5．4 自適應(yīng)周期
5．5 時(shí)間框架（日內(nèi)、短線、中線或長(zhǎng)線）
5．6 總結(jié)
第六章 止損
6．1 單個(gè)品種止損測(cè)試
6．2 投資組合止損測(cè)試
6．3 止損對(duì)于交易策略的影響
6．4 總結(jié)
第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理
7．1 風(fēng)險(xiǎn)管理過程
7．2 風(fēng)險(xiǎn)資金比例（總體風(fēng)險(xiǎn)暴露）測(cè)試
7．3 交易品種或交易機(jī)會(huì)選擇
7．4 資金分配
7．5 頭寸計(jì)算
7．6 總結(jié)
第八章 策略改進(jìn)
8．1 信號(hào)過濾
8．2 跟蹤止損
8．3 總結(jié)
第九章 交易系統(tǒng)構(gòu)建
9．1 交易系統(tǒng)的搭建
9．2 交易前輩——理查德·唐奇安
9．3 交易程序運(yùn)行架構(gòu)
9．4 交易系統(tǒng)規(guī)則
9．5 交易紀(jì)律
9．6 總結(jié)
第十章 交易系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)例
10．1 基金單位凈值
10．2 資金關(guān)鍵數(shù)據(jù)記錄
10．3 交易系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行實(shí)例
10．4 投資績(jī)效評(píng)估
10．5 總結(jié)
10．6 附錄：融資決策
第十一章 資金賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和VaR應(yīng)用
11．1 VaR介紹
11．2 金融風(fēng)險(xiǎn)類型
11．3 正態(tài)分布
11．4 VaR的定義和計(jì)算
11．5 VaR用于實(shí)時(shí)控制資金賬戶風(fēng)險(xiǎn)
11．6 VaR用于確認(rèn)維持保證金
11．7 總結(jié)
第十二章 交易心理調(diào)控
12．1 改變思維
12．2 認(rèn)知心理學(xué)、情感心理學(xué)、意志心理學(xué)及金融心理學(xué)
12．3 趨勢(shì)交易心理分析
12．4 主觀交易與量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 雜想
12．8 總結(jié)
第十三章 結(jié)尾
附錄1 買房或不買房
附錄2 股指期貨日K線價(jià)格變動(dòng)概率分布
京公網(wǎng)安備 11000002000088號(hào)
