信用風(fēng)險(xiǎn)管理簡介，目錄書摘
本書詳細(xì)介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)管理、定價(jià)和測量的相關(guān)知識，既有對歷史發(fā)展的回顧，同時(shí)也關(guān)注新的發(fā)展和研究，每個(gè)章節(jié)還對相關(guān)的監(jiān)管原則和要求進(jìn)行了討論。書中不僅介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和高級模型，涵蓋了經(jīng)典債務(wù)工具和現(xiàn)代金融市場產(chǎn)品，還引用了大量的文獻(xiàn)，同時(shí)也呈現(xiàn)了作者在參與和管理大量的國內(nèi)外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目中的經(jīng)驗(yàn)，對學(xué)術(shù)研究者和衍生品領(lǐng)域、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的從業(yè)者以及銀行和金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員具有參考和學(xué)習(xí)的意義。
目 錄
第1 章 引言
第2 章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
2. 1 信用風(fēng)險(xiǎn)組織
2. 2 交易和投行部
2. 3 巴塞爾信用風(fēng)險(xiǎn)管理要求
第3 章 評級和評分系統(tǒng)
3. 1 評級質(zhì)量衡量和確認(rèn)
3. 2 分析評級
3. 3 回歸評級系統(tǒng)
3. 4 其他可選擇的自動評估系統(tǒng)
3. 5 期望損失、LGD (違約損失率) 和違約風(fēng)險(xiǎn)敞口(EAD) 估計(jì)
3. 6 基于《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的評級方法
第4 章 組合信用風(fēng)險(xiǎn)
4. 1 經(jīng)濟(jì)資本、預(yù)期與非預(yù)期損失
4. 2 信用計(jì)量(CreditMetrics)
4. 3 升級的信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法
4. 4 信貸資產(chǎn)組合視圖(模型)
4. 5 KMV 投資組合管理
4. 6 各個(gè)模型的比較
4. 7 Vasicek 模型和巴塞爾資本計(jì)算
第5 章 信用衍生品和交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)
5. 1 信用衍生品市場
5. 2 多名稱信用衍生品的估值
5. 3 高級相依結(jié)構(gòu)模型(Advanced Dependence Modeling)
5. 4 違約模型的動態(tài)強(qiáng)度
5. 5 對手方信用風(fēng)險(xiǎn)
5. 6 信用衍生品和證券化的巴塞爾協(xié)議
第6 章 結(jié)論
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