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2020-01-10 11:36 來源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場(chǎng)波動(dòng)視角》首先論述了中國(guó)處于轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)及其所具有的三大特征，即不完全競(jìng)爭(zhēng)、有限理性和信息不對(duì)稱。在上述背景下，《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場(chǎng)波動(dòng)視角》利用傳統(tǒng)數(shù)理模型（GARCH）、分形模型和拓?fù)淞餍文Ｐ陀?jì)量了我國(guó)證券市場(chǎng)的波動(dòng)率并分析了導(dǎo)致上述波動(dòng)的背后原因。接下來，《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場(chǎng)波動(dòng)視角》利用了Black-Litterman模型研究了在證券市場(chǎng)波動(dòng)約束條件下的基金資產(chǎn)配置，并從培育機(jī)構(gòu)投資者、提升投資者行為理性以及優(yōu)化信息披露等提出了相應(yīng)的政策建議。
　　《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場(chǎng)波動(dòng)視角》為作者多年前所寫的博士論文，為忠實(shí)原貌，沒有對(duì)數(shù)據(jù)和結(jié)論進(jìn)行更新。
　　《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場(chǎng)波動(dòng)視角》運(yùn)用了大量的跨學(xué)科知識(shí)、理論和模型，所適用的讀者對(duì)象為專業(yè)研究者。

作者簡(jiǎn)介:　　羅猛，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，金融監(jiān)管從業(yè)人員，北京大學(xué)和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合培養(yǎng)的博士后。參與多部監(jiān)管法規(guī)的研究和起草，包括操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，參與有關(guān)國(guó)際監(jiān)管規(guī)則的制定以及資本監(jiān)管實(shí)施工作、FSAP和BCP評(píng)估工作等。承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家級(jí)課題，在核心期刊上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文，參與多本著作撰寫。

目錄:第一章導(dǎo)論
第一節(jié) 選題意義
一、理論意義
二、現(xiàn)實(shí)意義
第二節(jié) 現(xiàn)階段研究成果綜述
一、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)分析研究成果綜述
二、證券市場(chǎng)波動(dòng)率研究成果綜述
三、金融市場(chǎng)波動(dòng)歸因研究成果綜述
四、基金資產(chǎn)配置研究成果綜述
第三節(jié) 本書框架與主要內(nèi)容
第四節(jié) 本書的特點(diǎn)與貫徹的理念
第五節(jié) 本書有待進(jìn)一步完善之處
一、資料的消化和選取與實(shí)際情況的匹配度分析
二、模型的刻畫是否能體現(xiàn)不同刻畫手段之間的有效性
三、靜態(tài)分析／動(dòng)態(tài)分析及均衡分析／非均衡分析的有效性

第二章轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)及其特征解構(gòu)
第一節(jié) 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)定義及其測(cè)量
一、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)定義及其內(nèi)涵界定
二、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)測(cè)量實(shí)證分析
第二節(jié) 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)特征測(cè)量及定理分析
一、行為主體的界定
二、行為主體偏好分析
三、行為主體特征分析
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與證券市場(chǎng)波動(dòng)協(xié)同分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股票市場(chǎng)
二、貨幣供應(yīng)量與上證指數(shù)關(guān)系
三、關(guān)于股市背離宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相關(guān)問題的思考

第三章證券市場(chǎng)波動(dòng)率的經(jīng)驗(yàn)測(cè)量和模型測(cè)量
第一節(jié) 證券市場(chǎng)基本情況描述及初步統(tǒng)計(jì)分析
一、股票市場(chǎng)指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
二、基金指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
三、國(guó)債指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
第二節(jié) 傳統(tǒng)數(shù)理測(cè)量角度下的證券市場(chǎng)波動(dòng)率分析
一、GARCH模型的基礎(chǔ)：VaR和MVO
二、中國(guó)股市的GARCH族模型實(shí)證分析
第三節(jié) 拓?fù)湓硐碌淖C券市場(chǎng)波動(dòng)率測(cè)量與分析
一、分形視角下的證券市場(chǎng)波動(dòng)率測(cè)量分析
二、流形視角下的證券市場(chǎng)波動(dòng)率測(cè)量分析

第四章證券市場(chǎng)波動(dòng)歸因分析
第一節(jié) 信息不充分歸因分析
一、信息不充分一般分析框架
二、中國(guó)證券市場(chǎng)波動(dòng)的信息效應(yīng)實(shí)證檢驗(yàn)
第二節(jié) 有限理性歸因分析
一、有限理性一般分析框架
二、中國(guó)股市波動(dòng)的有限理性歸因?qū)嵶C分析
第三節(jié) 有限競(jìng)爭(zhēng)歸因分析
一、有限競(jìng)爭(zhēng)一般分析框架
二、中國(guó)股市波動(dòng)有限競(jìng)爭(zhēng)歸因?qū)嵶C分析

第五章基金投資風(fēng)格分析
第一節(jié) 基金投資風(fēng)險(xiǎn)偏好分析
一、風(fēng)險(xiǎn)偏好的一般分析
二、中國(guó)基金投資風(fēng)險(xiǎn)偏好實(shí)證分析
第二節(jié) 基金投資規(guī)模偏好分析
一、一般分析框架
二、中國(guó)基金投資規(guī)模偏好實(shí)證分析
第三節(jié) 基金投資流動(dòng)性偏好分析
一、流動(dòng)性偏好的一般分析框架
二、中國(guó)基金投資流動(dòng)性偏好實(shí)證分析

第六章基金資產(chǎn)配置
第一節(jié) 基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制分析
一、風(fēng)險(xiǎn)控制分析的一般框架
二、中國(guó)基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)證分析
第二節(jié) 基金資產(chǎn)配置分析
一、資產(chǎn)配置分析的一般框架
二、中國(guó)基金資產(chǎn)配置實(shí)證分析
第三節(jié) 政策建議
一、優(yōu)化基金資產(chǎn)配置的信息披露制度
二、提升機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的行為理性
三、培育機(jī)構(gòu)投資者以提升資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)控制能力

附錄
參考文獻(xiàn)
后記

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