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2019-10-25 14:10 來(lái)源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《配對(duì)交易：*基本的一種對(duì)沖套利交易》指出了10個(gè)有價(jià)值的問(wèn)題，展望了其研究趨勢(shì)；構(gòu)建了4種交易方法，發(fā)現(xiàn)有效市場(chǎng)不一定*適合配對(duì)交易；深入研究了兩級(jí)行業(yè)配對(duì)交易，通過(guò)純統(tǒng)計(jì)配對(duì)方法尋找股票和改進(jìn)交易策略將是研究重點(diǎn)；構(gòu)建了“WM—FTBD王麥折回首日建倉(cāng)改進(jìn)策略”，發(fā)現(xiàn)有效建倉(cāng)策略總體可改進(jìn)收益，但也承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，配對(duì)交易在發(fā)展中國(guó)家將有廣闊空間；提出了純統(tǒng)計(jì)配對(duì)交易目標(biāo)與價(jià)差統(tǒng)計(jì)特征關(guān)系的多元非線性回歸模型。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:第1章概述
1．1 金融市場(chǎng)
1．2 對(duì)沖
1．3 套利
1．4 對(duì)沖與套利
1．5 對(duì)沖套利交易與配對(duì)交易

第2章緒論
2．1 選題背景及研究目的與意義
2．2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)價(jià)
2．3 研究?jī)?nèi)容和技術(shù)路線

第3章配對(duì)交易模型目標(biāo)和價(jià)差統(tǒng)計(jì)特征
3．1 配對(duì)交易概述
3．2 模型與計(jì)量公式
3．3 交易目標(biāo)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
3．4 狹義價(jià)差統(tǒng)計(jì)特征
3．5 廣義價(jià)差統(tǒng)計(jì)特征
3．6 參數(shù)選擇標(biāo)準(zhǔn)及主要參數(shù)
3．7 數(shù)據(jù)及計(jì)算說(shuō)明
本章小結(jié)

第4章配對(duì)交易統(tǒng)計(jì)礎(chǔ)及滬深港實(shí)證檢驗(yàn)
4．1 配對(duì)交易統(tǒng)計(jì)方法
4．2 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)和檢驗(yàn)
4．3 實(shí)證分析
本章小結(jié)

第5章配對(duì)交易與純統(tǒng)計(jì)配對(duì)交易
5．1 純統(tǒng)計(jì)配對(duì)交易
5．2 行業(yè)分類(lèi)
5．3 實(shí)證結(jié)果與分析
本章小結(jié)

第6章配對(duì)交易建倉(cāng)改進(jìn)策略及滬深港實(shí)證檢驗(yàn)
6．1 配對(duì)交易建倉(cāng)策略
6．2 理論推導(dǎo)
6．3 實(shí)證分析和討論
本章小結(jié)

第7章純統(tǒng)計(jì)配對(duì)交易收益與廣義價(jià)差統(tǒng)計(jì)特征關(guān)系
7．1 純統(tǒng)計(jì)配對(duì)交易廣義價(jià)差統(tǒng)計(jì)特征
7．2 回歸方法
7．3 實(shí)證結(jié)果
本章小結(jié)

結(jié)論
附錄部分配對(duì)交易軟件著作權(quán)成果
參考文獻(xiàn)

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