不確定性、概率分布設定錯誤與風險管理方法研究簡介，目錄書摘
2021-04-02 09:25
來源：京東
作者：京東
不確定性、概率分布設定錯誤與風險管理方法研究
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內(nèi)容簡介:
2008年開始的金融危機和隨后產(chǎn)生的歐債危機，使世界經(jīng)濟和金融市場陷入困境，也使得我們不得不重新審視金融創(chuàng)新過程中的風險疊加效應以及概率分布假設錯誤所遭致的金融風險。全球金融危機的爆發(fā)與金融數(shù)量分析師低估了金融風險有關，而低估金融風險的根源則在于分析師對不確定性的認識不足，在風險度量過程中設定了與實際狀況分布不一致的概率分布。而現(xiàn)有的金融風險管理方法被統(tǒng)一納入馬科維茨的收益-風險（M-V）研究范式，這種研究范式明顯依賴于狀態(tài)空間的概率分布，它顯然不適合奈特不確定性下的風險管理。
《不確定性、概率分布設定錯誤與風險管理方法研究》研究的目的就是試圖尋求奈特不確定性下的風險管理方法?！恫淮_定性、概率分布設定錯誤與風險管理方法研究》依據(jù)金融風險管理理論的演化路徑，依次分別探討了：基于不確定性的金融風險管理理論，即傳統(tǒng)的金融風險管理理論，基于信息不對稱的金融風險管理理論，以及基于人文及心理特征的金融風險管理理論。在此基礎上，重點探討了概率分布設定錯誤對于風險識別、風險評價、風險測度和風險管理方案評估與選擇四個方面的影響，并具體探討了基于風險分散下的金融風險管理方案和相應的制度設計問題，同時結(jié)合我國多層資本市場體系的運行狀況，對我國多層資本市場體系漲跌幅交易制度進行了系統(tǒng)的研究。
目錄:
第二章 基于不確定性的金融風險管理理論
第三章 基于信息不對稱的金融風險管理理論
第四章 基于人文及心理特征的風險管理理論
第五章 不確定性、概率分布設定風險度量
第六章 證券投資組合模型
第七章 概率分布設定風險與風險管理方法
第八章 我國多層資本市場體系漲跌幅限價制度研究
第一章 導論
第一節(jié) 金融風險的定義及特征
第二節(jié) 金融風險產(chǎn)生的根源
第三節(jié) 金融風險管理的必要性與意義
第四節(jié) 金融風險管理的基本方法
第五節(jié) 金融風險管理的基本步驟
第六節(jié) 本書的體系結(jié)構(gòu)
第二章 基于不確定性的金融風險管理理論
第一節(jié) 統(tǒng)計決策的基本要素
第二節(jié) 不確定性與概率分布
第三節(jié) 貝葉斯分析
第四節(jié) 決策準則
第三章 基于信息不對稱的金融風險管理理論
第一節(jié) 信息不對稱下的道德風險與逆向選擇
第二節(jié) 金融道德風險管理
第三節(jié) 委托一代理模型
第四節(jié) 金融逆向選擇風險管理
第四章 基于人文及心理特征的風險管理理論
第一節(jié) 噪聲交易風險管理
第二節(jié) 前景理論中的風險管理
第三節(jié) 認知偏差與風險管理
第五章 不確定性、概率分布設定風險度量
第一節(jié) 以σ或σ2作為風險度量技術的概率分布設定風險
第二節(jié) 以VaR作為風險度量技術的概率分布設定風險
第三節(jié) 基于樣本數(shù)據(jù)正態(tài)性轉(zhuǎn)換的VaR估測
第四節(jié) 樣本數(shù)據(jù)正態(tài)性轉(zhuǎn)換時變VaR
第六章 證券投資組合模型
第一節(jié) 風險分散與相關分析
第二節(jié) 證券投資組合模型
第三節(jié) 投資組合模型的解與兩基金分離定理
第四節(jié) 證券投資組合的選擇
第五節(jié) 基于投資者異質(zhì)性的投資組合選擇
第七章 概率分布設定風險與風險管理方法
第一節(jié) 概率分布設定風險與經(jīng)濟學研究范式
第二節(jié) 基于混合預期的風險管理
第三節(jié) 投資者異質(zhì)性與證券市場風險管理
第四節(jié) 交易機制設計與風險管理
第八章 我國多層資本市場體系漲跌幅限價制度研究
第一節(jié) 我國多層資本市場體系風險配置優(yōu)化問題
第二節(jié) 多層資本市場體系資源配置與風險配置的配適性分析
第三節(jié) 我國多層資本市場體系限價交易制度設計
參考文獻
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