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2020-06-19 16:30 來源：京東作者：京東

內(nèi)容簡介:　　本書分為七大部分，主要由風險與收益、構建基石、資產(chǎn)組合結(jié)構、宏觀分析、復制、壓力測試與尾部風險管理、資產(chǎn)配置中的債券組成。本書為關鍵的觀點就是超額收益必定建立在超額風險承擔上，而且所有的風險都一定與某個期權相關，或者說可以解釋為某一種期權頭寸，超額的風險一定是某種期權的空頭頭寸。恰當?shù)卦O定頭寸規(guī)模，采取合適的尾部風險對沖，投資者就能獲得穩(wěn)健的收益。

目錄:叢書序
叢書序（英文版）
叢書介紹
推薦序
譯者序
致謝
前言
第1章風險與收益/1
1.1固定收益產(chǎn)品的風險因子/4
1.2度量風險的方法/5
1.3四種主要風險因子/6
1.4建立投資組合的“結(jié)構化”方法/10
1.5回顧與展望/15
第2章構建基石/21
2.1風險測度與相對價值套利的期權方法/21
2.2遠期定價/26
2.3資產(chǎn)互換/36
2.4情景分析估值/38
2.5β：風險修正和資產(chǎn)聚集/43
第3章資產(chǎn)組合結(jié)構/46
3.1理解利差/46
3.2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/50
3.3凸性和時間消減/52
3.4獲取風險溢價/54
3.5抵押支持債券資產(chǎn)滾動中的結(jié)構性價值/59
3.6期權合約中的結(jié)構性價值/63
3.7互換和結(jié)構性阿爾法/64
3.8CDS交易中的結(jié)構性價值/66
3.9均值回歸：直接期權交易的結(jié)構性價值/67
3.10市政債券的結(jié)構性價值/69
3.11波動性與貨幣套利交易/71
3.12匯率和利率市場的互動/83
3.13購者自慎/87
第4章宏觀分析/92
4.1模型建立中的宏觀經(jīng)濟學/94
4.2信貸市場中關聯(lián)風險的宏觀驅(qū)動因素/115
4.3基礎宏觀分析的風險管理：預測β/124
4.4新的宏觀分析：當政府也是市場參與者時/129
第5章復制/136
5.1期貨合約的杠桿效應/136
5.2復制/137
5.3固定收益ETFs/143
第6章壓力測試與尾部風險管理/146
6.1壓力測試/146
6.2尾部風險管理/161
6.3波動性的行為/170
第7章資產(chǎn)配置中的債券/176
7.1資產(chǎn)配置/177
7.2債券組合中的股權風險/197
7.3資產(chǎn)組合管理中的尾部風險/200
7.4杠桿限制下的持倉/204
后記/208

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