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2020-02-07 21:28 來源：京東作者：京東

內(nèi)容簡介:本書系統(tǒng)全面地介紹了衍生金融工具的基本原理、風(fēng)險(xiǎn)特征、產(chǎn)品性質(zhì)和實(shí)踐運(yùn)用，著力于培養(yǎng)學(xué)生對金融衍生工具原理的掌握和技術(shù)的運(yùn)用。本書主要有以下特點(diǎn)：
**，注重理論本質(zhì)，在衍生金融工具的理論介紹中，注重基本原理，簡化數(shù)理推導(dǎo)細(xì)節(jié)。
第二，注重衍生金融工具理論的前沿研究，在每章都有相關(guān)內(nèi)容的前沿研究介紹，并且在每章末都有相關(guān)的研究文獻(xiàn)資料推薦。
第三，突出案例分析，在本書中選擇了多起案例幫助讀者深化對相關(guān)理論的理解、掌握和運(yùn)用。
第四，本書強(qiáng)調(diào)理論聯(lián)系實(shí)際，注重聯(lián)系市場的現(xiàn)實(shí)發(fā)展和實(shí)踐創(chuàng)新。
第五，本書注重反映中國金融市場的實(shí)踐，尤其是衍生金融工具的發(fā)展?fàn)顩r，對每類衍生金融工具都有相關(guān)的中國情況介紹。
第六，本書注重能力培養(yǎng)，結(jié)合編程技術(shù)，幫助讀者培養(yǎng)解決實(shí)際問題的能力，提供實(shí)用性較強(qiáng)的金融技術(shù)和方法。
本書適用于金融和金融工程專業(yè)的本科學(xué)生，也可供業(yè)內(nèi)相關(guān)人士閱讀和參考。

作者簡介:王晉忠，金融學(xué)博士，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系副教授。主要研究方向?yàn)榻鹑诠こ?、衍生金融工具、商業(yè)銀行；長期為本科生和研究生講授衍生金融工具、金融工程、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)等課程。

目錄:第1章衍生金融工具概論
1.1 衍生金融工具的定義
1.2 衍生金融工具的特點(diǎn)
1.3 衍生金融工具的類型
1.4 衍生金融工具的市場
1.5 衍生金融工具市場的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀
1.6 我國的衍生金融工具市場

第2章遠(yuǎn)期合約
2.1 遠(yuǎn)期交易和遠(yuǎn)期市場的起源
2.2 遠(yuǎn)期合約概述
2.3 遠(yuǎn)期外匯合約
2.4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
2.5 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
2.6 中國實(shí)踐中的遠(yuǎn)期交易與遠(yuǎn)期市場

第3章期貨市場及期貨合約的套期保值
3.1 期貨市場概述
3.2 期貨合約的套期保值
3.3 交叉套保和套期保值比
3.4 采用股指期貨調(diào)整股票組合資產(chǎn)的貝塔值
3.5 套期保值策略

第4章遠(yuǎn)期和期貨價格的確定
4.1 準(zhǔn)備知識
4.2 定價方法
4.3 遠(yuǎn)期和期貨的三個基本定價模型
4.4 三類期貨的定價
4.5 定價模型的改進(jìn)和運(yùn)用

第5章利率期貨
5.1 固定收益證券
5.2 長期和中期國債期貨
5.3 短期國債期貨
5.4 歐洲美元期貨
5.5 國債期貨的套期保值策略
5.6 中國利率期貨市場的發(fā)展

第6章互換
6.1 互換的產(chǎn)生與發(fā)展
6.2 利率互換
6.3 貨幣互換
6.4 其他類型的互換

第7章期權(quán)市場
7.1 期權(quán)概述
7.2 金融期權(quán)與類似金融工具的比較
7.3 期權(quán)合約的構(gòu)成
7.4 期權(quán)交易運(yùn)作
7.5 法制規(guī)章管理

第8章期權(quán)價格性質(zhì)
8.1 期權(quán)價值的構(gòu)成
8.2 期權(quán)的影響因素
8.3 期權(quán)頭寸的損益
8.4 期權(quán)價格的上下限
8.5 提前執(zhí)行美式期權(quán)的合理性
8.6 期權(quán)價格曲線的形狀
8.7 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價關(guān)系

第9章期權(quán)交易策略
9.1 包含標(biāo)的資產(chǎn)的簡單期權(quán)組合
9.2 價差組合
9.3 期差組合
9.4 對角組合
9.5 組合期權(quán)

第10章二叉樹期權(quán)定價模型
10.1 無套利方法與風(fēng)險(xiǎn)中性定價
10.2 期權(quán)的二叉樹定價方法
10.3 Delta對沖
10.4 美式期權(quán)的二叉樹定價方法
10.5 參數(shù)u和d的選擇
10.6 應(yīng)用舉例

第11章股票價格的行為模式
11.1 隨機(jī)過程
11.2 股票價格的行為過程
11.3 伊藤引理

第12章布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型
12.1 正態(tài)分布的特征
12.2 股票價格的髓機(jī)模型
12.3 歐式期權(quán)的布萊克-斯科爾斯價格公式
12.4 布萊克-斯科爾斯偏微分方程
12.5 美式期權(quán)定價入門
12.6 歷史波動率與隱含波動率
12.7 期權(quán)公平價格的含義

第13章奇異期權(quán)
13.1 從兩個新的金融產(chǎn)品講起
13.2 奇異期權(quán)定價的展望及標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)定價的回顧
13.3 非標(biāo)準(zhǔn)美式期權(quán)
13.4 遠(yuǎn)期開始期權(quán)
13.5 復(fù)合期權(quán)
13.6 后定期權(quán)
13.7 障礙期權(quán)
13.8 兩值期權(quán)
13.9 回望期權(quán)
13.10 叫停期權(quán)
13.11 亞式期權(quán)
13.12 資產(chǎn)交換期權(quán)
13.13 包含幾種資產(chǎn)的期權(quán)
13.14 奇異期權(quán)定價的程序?qū)崿F(xiàn)

第14章信用衍生產(chǎn)品
14.1 信用違約互換
14.2 信用指數(shù)
14.3 信用違約互換的估值
14.4 CDS遠(yuǎn)期和期權(quán)
14.5 總收益互換
14.6 一籃子信用違約互換
14.7 債務(wù)抵押債券
14.8 一籃子CDS和CDO的概念與估值
14.9 我國信用衍生產(chǎn)品的發(fā)展

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