對沖基金系列叢書：對沖基金中基金投資指南簡介，目錄書摘
2019-12-16 10:34
來源：京東
作者：京東
對沖基金系列叢書：對沖基金中基金投資指南
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內(nèi)容簡介: 《對沖基金系列叢書：對沖基金中基金投資指南》里對對沖基金行業(yè)以及對沖基金所使用的投資策略進行了闡述。在我的第二本書，即《市場中性投資》中，我詳細地分析了多／空倉策略。本書是該系列的第三本。在《對沖基金系列叢書：對沖基金中基金投資指南》中，我將會探討更重要的FOF投資形式。這種投資形式可以將不同策略以及基金管理人的優(yōu)勢結(jié)合到一起。本書旨在向?qū)_基金領(lǐng)域的新投資者提供一個理解并評價FOF的實用指南。書中有關(guān)該領(lǐng)域的基本概念及其重要意義的探討來自于我作為FOF管理人及觀察者的經(jīng)驗。如其他任何一個專業(yè)領(lǐng)域一樣，F(xiàn)OF行業(yè)有許多專業(yè)術(shù)語。考慮到這點，我會在書中對這些術(shù)語進行定義與說明。
為了向打算進行FOF投資的投資者提供有用的資源，我將《對沖基金系列叢書：對沖基金中基金投資指南》分為三部分。第一部分概述了FOF行業(yè)的情況：
·FOF的定義
·投資FOF的選擇
·對沖基金與FOF的結(jié)構(gòu)
·FOF投資的機制
·FOF的投資收益與風(fēng)險
第二部分重點關(guān)注FOF業(yè)績的相關(guān)話題，并對其歷史表現(xiàn)進行分析。該部分也探討了在傳統(tǒng)資產(chǎn)的投資組合中添加FOF的業(yè)績預(yù)期。
如果投資FOF是獲取對沖基金收益的一種有效模式，那么我們需要制訂一個篩選基金的計劃。書中第三部分便提供了一個滿足投資人需求的評估、篩選FOF的框架。該過程分為四步。
1.定義目標(biāo)與參數(shù)
2.篩選并建立FOF的簡易備選名單
3.對名單中的基金進行盡職調(diào)查
4.對最終選取的基金進行評價
為了向打算進行FOF投資的投資者提供有用的資源，我將《對沖基金系列叢書：對沖基金中基金投資指南》分為三部分。第一部分概述了FOF行業(yè)的情況：
·FOF的定義
·投資FOF的選擇
·對沖基金與FOF的結(jié)構(gòu)
·FOF投資的機制
·FOF的投資收益與風(fēng)險
第二部分重點關(guān)注FOF業(yè)績的相關(guān)話題，并對其歷史表現(xiàn)進行分析。該部分也探討了在傳統(tǒng)資產(chǎn)的投資組合中添加FOF的業(yè)績預(yù)期。
如果投資FOF是獲取對沖基金收益的一種有效模式，那么我們需要制訂一個篩選基金的計劃。書中第三部分便提供了一個滿足投資人需求的評估、篩選FOF的框架。該過程分為四步。
1.定義目標(biāo)與參數(shù)
2.篩選并建立FOF的簡易備選名單
3.對名單中的基金進行盡職調(diào)查
4.對最終選取的基金進行評價
作者簡介: 約瑟夫·G.尼古拉斯，是對沖基金、基金中基金（FOF）和另類投資策略方面的權(quán)威專家。作為HFR集團股份有限公司及其子公司的創(chuàng)始人及董事長，尼古拉斯先生是對沖基金透明化和指數(shù)化領(lǐng)域的先驅(qū)。HFR專注于另類投資，提供投資產(chǎn)品、投資咨詢和投資研究服務(wù)。HFR集團包括HFR資產(chǎn)管理股份有限公司、HFR歐洲股份有限公司和對沖基金研究有限公司。HFR資產(chǎn)管理股份有限公司總部位于芝加哥，是專注于FOF、指數(shù)基金、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、交易管理人的選擇和風(fēng)險管理的SEC注冊投資顧問；HFR歐洲股份有限公司是在美國和倫敦均設(shè)有辦公室的FOF組合管理公司；對沖基金研究有限公司專注于對沖基金指數(shù)的構(gòu)件和管理，是行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)和對沖基金研究的供應(yīng)商。除《對沖基金的基金投資》外，尼古拉斯先生還是《市場中性投資》（彭博出版社，2000）、《投資對沖基金》（彭博出版社，1999）等著作的作者。他是一個經(jīng)常關(guān)注另類投資領(lǐng)域話題的講師，并出現(xiàn)在美國有線電視新聞網(wǎng)和晚間商業(yè)報道中。尼古拉斯先生為德爾保（De-Paul）大學(xué)商業(yè)學(xué)學(xué)士，西北大學(xué)法學(xué)院法學(xué)博士。
盧揚洲，曾用名盧強。國防科技大學(xué)計算機碩士；武漢大學(xué)管理學(xué)博士；上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士后；上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士生導(dǎo)師。歷任高級工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長數(shù)量化投資及程序化交易，具有計算機和金融復(fù)合背景，CHP（對沖基金經(jīng)理職業(yè)認(rèn)證），CAIA（另類投資分析師）；有深厚的金融學(xué)理論基礎(chǔ)和對沖基金的研究功底?，F(xiàn)任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經(jīng)理、深圳前海中金阿爾法資產(chǎn)管理有限公司總裁、對沖網(wǎng)研究總監(jiān)。
盧揚洲，曾用名盧強。國防科技大學(xué)計算機碩士；武漢大學(xué)管理學(xué)博士；上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士后；上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士生導(dǎo)師。歷任高級工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長數(shù)量化投資及程序化交易，具有計算機和金融復(fù)合背景，CHP（對沖基金經(jīng)理職業(yè)認(rèn)證），CAIA（另類投資分析師）；有深厚的金融學(xué)理論基礎(chǔ)和對沖基金的研究功底?，F(xiàn)任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經(jīng)理、深圳前海中金阿爾法資產(chǎn)管理有限公司總裁、對沖網(wǎng)研究總監(jiān)。
目錄:第一部分 FOF行業(yè)
第一章 對沖基金行業(yè)的FOF
1.1 投資對沖基金的選擇
1.1.1 直接投資
1.1.2 定制投資組合
1.1.3 指數(shù)基金
1.1.4 投資FOF
1.2 FOF的增長
1.3 對沖基金行業(yè)的特征及趨勢
1.4 對沖基金的投資結(jié)構(gòu)
1.4.1 法律結(jié)構(gòu)
1.4.2 投資者的數(shù)量和投資門檻
1.4.3 報告與披露
1.4.4 流動性
1.4.5 封閉期
1.5 小結(jié)
第二章 對沖基金投資策略
2.1 可轉(zhuǎn)換套利
2.2 困境證券
2.3 新興市場
2.4 股票對沖
2.5 股票市場中性
2.6 事件驅(qū)動
2.7 固定收益
2.8 宏觀
2.9 市場擇時
2.10 兼并套利
2.11 相對價值套利
2.12 行業(yè)多／空倉
2.13 賣空／偏空
2.14 小結(jié)
第三章 FOF的構(gòu)造及其雙層結(jié)構(gòu)
3.1 結(jié)構(gòu)介紹
3.1.1 組織結(jié)構(gòu)
3.1.2 企業(yè)結(jié)構(gòu)
3.1.3 注冊地
3.1.4 申購和注冊豁免
3.1.5 投資門檻
3.1.6 費用
3.1.7 封閉期、贖回、流動性
3.1.8 FOF管理公司
3.1.9 管理人盡職調(diào)查和選擇
3.1.10 風(fēng)險管理
3.1.11 操作
3.1.12 績效和持倉報告
3.2 小結(jié)
第四章 FOF的優(yōu)勢和劣勢
4.1 優(yōu)勢
……
第二部分 FOF的歷史績效
第三部分 挑選FOF的常用方法
附錄A AIMA盡職調(diào)查問卷
附錄B HFRIFOF行業(yè)報告摘錄
文中索引
關(guān)于作者
譯者后記
第一章 對沖基金行業(yè)的FOF
1.1 投資對沖基金的選擇
1.1.1 直接投資
1.1.2 定制投資組合
1.1.3 指數(shù)基金
1.1.4 投資FOF
1.2 FOF的增長
1.3 對沖基金行業(yè)的特征及趨勢
1.4 對沖基金的投資結(jié)構(gòu)
1.4.1 法律結(jié)構(gòu)
1.4.2 投資者的數(shù)量和投資門檻
1.4.3 報告與披露
1.4.4 流動性
1.4.5 封閉期
1.5 小結(jié)
第二章 對沖基金投資策略
2.1 可轉(zhuǎn)換套利
2.2 困境證券
2.3 新興市場
2.4 股票對沖
2.5 股票市場中性
2.6 事件驅(qū)動
2.7 固定收益
2.8 宏觀
2.9 市場擇時
2.10 兼并套利
2.11 相對價值套利
2.12 行業(yè)多／空倉
2.13 賣空／偏空
2.14 小結(jié)
第三章 FOF的構(gòu)造及其雙層結(jié)構(gòu)
3.1 結(jié)構(gòu)介紹
3.1.1 組織結(jié)構(gòu)
3.1.2 企業(yè)結(jié)構(gòu)
3.1.3 注冊地
3.1.4 申購和注冊豁免
3.1.5 投資門檻
3.1.6 費用
3.1.7 封閉期、贖回、流動性
3.1.8 FOF管理公司
3.1.9 管理人盡職調(diào)查和選擇
3.1.10 風(fēng)險管理
3.1.11 操作
3.1.12 績效和持倉報告
3.2 小結(jié)
第四章 FOF的優(yōu)勢和劣勢
4.1 優(yōu)勢
……
第二部分 FOF的歷史績效
第三部分 挑選FOF的常用方法
附錄A AIMA盡職調(diào)查問卷
附錄B HFRIFOF行業(yè)報告摘錄
文中索引
關(guān)于作者
譯者后記
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