第一章  金融市場(chǎng)概述
第一節(jié)  金融市場(chǎng)的概念與功能
一、金融市場(chǎng)的定義
二、金融市場(chǎng)的功能
第二節(jié)  金融市場(chǎng)的構(gòu)成要素
一、金融市場(chǎng)參與者
二、金融市場(chǎng)工具
三、金融市場(chǎng)組織方式
第三節(jié)  金融市場(chǎng)的分類
一、貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
三、發(fā)行市場(chǎng)、流通市場(chǎng)、第三市場(chǎng)和第四市場(chǎng)
四、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)和國(guó)際金融市場(chǎng)
第四節(jié)  金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)
一、金融自由化
二、金融全球化
三、資產(chǎn)證券化
四、金融工程化
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第二章  貨幣市場(chǎng)
第一節(jié)  同業(yè)拆借市場(chǎng)
一、同業(yè)拆借市場(chǎng)的形成和發(fā)展
二、同業(yè)拆借市場(chǎng)的特點(diǎn)
三、同業(yè)拆借市場(chǎng)的作用
第二節(jié)  票據(jù)市場(chǎng)
一、票據(jù)的特點(diǎn)和類別
二、商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)
三、銀行承兌匯票市場(chǎng)
第三節(jié)  國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)
一、國(guó)庫(kù)券的發(fā)行
二、國(guó)庫(kù)券的流通市場(chǎng)
三、國(guó)庫(kù)券的收益
第四節(jié)  證券回購(gòu)市場(chǎng)
一、證券回購(gòu)協(xié)議的交易機(jī)制
二、證券回購(gòu)協(xié)議的收益和風(fēng)險(xiǎn)
三、我國(guó)的證券回購(gòu)協(xié)議市場(chǎng)
第五節(jié)  短期融資券市場(chǎng)
一、企業(yè)融資券的運(yùn)作機(jī)制
二、短期融資券的優(yōu)勢(shì)和作用
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第三章  資本市場(chǎng)
第一節(jié)  股票市場(chǎng)
一、股票的概念
二、股票的分類及各種股票的特點(diǎn)
三、股票市場(chǎng)
四、股價(jià)指數(shù)的計(jì)算
第二節(jié)  債券市場(chǎng)
一、債券市場(chǎng)概述
二、政府債券
三、公司債券
四、中國(guó)的債券市場(chǎng)
第三節(jié)  投資基金市場(chǎng)
一、投資基金的定義和形式
二、基金的分類
三、投資基金的投資成本和收益
四、基金的發(fā)行和流通
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第四章  外匯市場(chǎng)
第一節(jié)  外匯市場(chǎng)概述
一、外匯與匯率
二、外匯市場(chǎng)的含義
三、外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)
四、外匯市場(chǎng)的功能
第二節(jié)  外匯市場(chǎng)的構(gòu)成要素
一、外匯市場(chǎng)的參與者
二、外匯市場(chǎng)的組織形式
三、外匯市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制
第三節(jié)  外匯市場(chǎng)的交易方式
一、即期外匯交易
二、遠(yuǎn)期外匯交易
三、外匯期貨交易
四、外匯期權(quán)交易
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第五章  黃金市場(chǎng)
第一節(jié)  黃金市場(chǎng)概述
一、國(guó)際黃金市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展
二、黃金市場(chǎng)的特點(diǎn)
三、國(guó)際黃金市場(chǎng)的分類
四、黃金市場(chǎng)的功能
第二節(jié)  黃金市場(chǎng)價(jià)格
一、黃金價(jià)格的類型
二、影響世界黃金價(jià)格的主要因素
第三節(jié)  黃金市場(chǎng)投資
一、黃金市場(chǎng)的交易品種
二、黃金的投資策略
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第六章  金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展
一、衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的產(chǎn)生
二、金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展
三、金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)和功能
第二節(jié)  金融遠(yuǎn)期市場(chǎng)
一、金融遠(yuǎn)期合約的定義和特點(diǎn)
二、金融遠(yuǎn)期合約的種類
第三節(jié)  金融期貨市場(chǎng)
一、金融期貨交易的定義、特點(diǎn)和功能
二、金融期貨合約的種類
三、金融期貨合約與金融遠(yuǎn)期合約的區(qū)別
第四節(jié)  金融期權(quán)市場(chǎng)
一、金融期權(quán)的定義和特點(diǎn)
二、金融期權(quán)的種類
三、期權(quán)合約的盈虧分布
四、期權(quán)交易與期貨交易的區(qū)別
五、新型期權(quán)
第五節(jié)  金融互換市場(chǎng)
一、金融互換的定義及其特點(diǎn)
二、金融互換的種類
三、新型互換
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第七章  天氣衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
第一節(jié)  天氣衍生產(chǎn)品市場(chǎng)概述
一、天氣與天氣風(fēng)險(xiǎn)
二、天氣衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生和發(fā)展
三、天氣衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)
四、主要天氣衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
五、天氣衍生產(chǎn)品與金融衍生產(chǎn)品比較
第二節(jié)  天氣衍生產(chǎn)品的種類
一、溫度指數(shù)期貨
二、霜凍指數(shù)期貨合約
三、降雪指數(shù)期貨合約
四、颶風(fēng)指數(shù)期貨合約
第三節(jié)  天氣衍生產(chǎn)品的應(yīng)用
一、天氣期貨的應(yīng)用
二、天氣期權(quán)的應(yīng)用
三、天氣互換的應(yīng)用
四、天氣套保
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第八章  碳金融市場(chǎng)
第一節(jié)  全球氣候變化與碳金融的產(chǎn)生
一、碳金融的產(chǎn)生
二、碳金融發(fā)展的理論基礎(chǔ)
第二節(jié)  碳金融市場(chǎng)構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制
一、碳金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
二、碳金融市場(chǎng)參與者
三、碳金融市場(chǎng)交易工具
四、碳金融市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制
第三節(jié)  全球主要碳金融市場(chǎng)
一、歐盟排放交易體系
二、美國(guó)碳交易市場(chǎng)
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第九章  發(fā)行市場(chǎng)
第一節(jié)  證券發(fā)行市場(chǎng)概述
一、證券發(fā)行市場(chǎng)的功能
二、證券發(fā)行市場(chǎng)的主要參與者
第二節(jié)  證券發(fā)行制度
一、審核制度
二、強(qiáng)制信息公開制度
三、保薦制度
四、證券信用評(píng)級(jí)制度
第三節(jié)  股票的發(fā)行方式與程序
一、股票的發(fā)行方式
二、證券的承銷方式
三、股票的發(fā)行程序
第四節(jié)  債券的發(fā)行方式與程序
一、國(guó)債的發(fā)行
二、可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行
三、其他債券的發(fā)行
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第十章  流通市場(chǎng)
第一節(jié)  流通市場(chǎng)的形式與功能
一、流通市場(chǎng)的形式
二、流通市場(chǎng)的功能
第二節(jié)  流通市場(chǎng)交易機(jī)制及其比較
一、報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)機(jī)制
二、指令驅(qū)動(dòng)機(jī)制
三、指令驅(qū)動(dòng)機(jī)制與報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)機(jī)制的比較
第三節(jié)  流通市場(chǎng)交易程序及方式
一、證券交易程序
二、證券交易方式
第四節(jié)  流通市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
一、市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的內(nèi)容
二、市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的模型
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第十一章  金融市場(chǎng)質(zhì)量
第一節(jié)  流動(dòng)性及其度量
一、流動(dòng)性的含義及其重要性
二、流動(dòng)性的影響因素
三、流動(dòng)性度量的模型與方法
第二節(jié)  市場(chǎng)透明度與信息揭示程度
一、市場(chǎng)透明度的含義
二、透明度與市場(chǎng)績(jī)效
三、主要證券交易所的信息揭示制度
第三節(jié)  市場(chǎng)波動(dòng)性與穩(wěn)定性
一、市場(chǎng)波動(dòng)性及影響因素
二、市場(chǎng)穩(wěn)定性及主要交易所的股市穩(wěn)定措施
第四節(jié)  市場(chǎng)交易成本與金融市場(chǎng)效率
一、市場(chǎng)交易成本
二、金融市場(chǎng)效率的含義和特征
三、金融市場(chǎng)效率的層次
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第十二章  利率機(jī)制
第一節(jié)  利率的含義及其計(jì)算
一、利率的定義
二、利率的衡量和計(jì)算
三、利率的種類
第二節(jié)  利率水平的決定
一、利率決定因素的分析
二、流動(dòng)性偏好模型
三、可貸資金模型
四、IS-LM分析的利率理論
第三節(jié)  利率的結(jié)構(gòu)
一、期限結(jié)構(gòu)理論
二、利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
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第十三章  債券和股票的估價(jià)
第一節(jié)  債券的內(nèi)在價(jià)值
一、影響債券價(jià)值的因素
二、債券定價(jià)以及債券定價(jià)定理
三、久期和凸度
第二節(jié)  股票的估值
一、影響股票投資價(jià)值的因素
二、股息貼現(xiàn)模型
三、市盈率模型
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第十四章  風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制
第一節(jié)  金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類
一、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的分類
三、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征
第二節(jié)  投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的衡量
一、單一證券收益和風(fēng)險(xiǎn)的衡量
二、證券組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
三、風(fēng)險(xiǎn)偏好和無(wú)差異曲線
第三節(jié)  證券組合與分散風(fēng)險(xiǎn)
一、多元化和資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)
二、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)配置
三、最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
四、最優(yōu)化資產(chǎn)配置
第四節(jié)  資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、CAPM模型的假設(shè)條件
二、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)均衡和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)組合
三、資本市場(chǎng)線
四、證券市場(chǎng)線
第五節(jié)  因素模型與套利定價(jià)機(jī)制
一、因素模型
二、套利定價(jià)模型
實(shí)訓(xùn)課堂
第十五章  遠(yuǎn)期價(jià)格機(jī)制
第一節(jié)  無(wú)套利定價(jià)機(jī)制
一、遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格的關(guān)系
二、無(wú)套利定價(jià)法基本思路
三、金融遠(yuǎn)期和金融期貨定價(jià)的基本假設(shè)
第二節(jié)  金融遠(yuǎn)期定價(jià)
一、無(wú)收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約
二、支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期
合約
三、支付已知收益率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約
第三節(jié)  期貨合約的價(jià)值
一、期貨價(jià)格和現(xiàn)在的現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
二、期貨價(jià)格與預(yù)期的未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
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第十六章  期權(quán)定價(jià)
第一節(jié)  期權(quán)價(jià)格的特點(diǎn)
一、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
二、影響期權(quán)價(jià)格的因素
三、期權(quán)價(jià)格的上下限
四、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的關(guān)系
第二節(jié)  布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型
一、幾個(gè)重要的隨機(jī)過(guò)程
二、證券價(jià)格與伊藤引理
三、布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)
四、布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用
第三節(jié)  二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
一、二叉樹模型的基本方法
二、二叉樹方法的一般定價(jià)過(guò)程
三、基本二叉樹模型的擴(kuò)展
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第十七章  交易者
第一節(jié)  理性人假設(shè)和有效市場(chǎng)假說(shuō)
一、有效市場(chǎng)假說(shuō)概述
二、有效市場(chǎng)假說(shuō)的假設(shè)條件
三、有效市場(chǎng)的分類
四、交易者的理性與有效市場(chǎng)理論的缺陷
第二節(jié)  有限理性
一、有限理性理論
二、理性有限的原因
第三節(jié)  有限理性的交易者
一、有限理性交易者的知覺
二、有限理性交易者的認(rèn)知模式
第四節(jié)  有限理性交易者的市場(chǎng)行為
一、信息反應(yīng)偏差
二、損失厭惡
三、后悔厭惡
四、處置效應(yīng)
五、認(rèn)知失調(diào)
六、過(guò)度自信
七、羊群行為
八、心理賬戶
九、錨定效應(yīng)
十、隔離效應(yīng)
第五節(jié)  市場(chǎng)異象
一、股權(quán)溢價(jià)之謎
二、波動(dòng)率之謎
三、動(dòng)量效應(yīng)與長(zhǎng)期反轉(zhuǎn)
四、日歷效應(yīng)
五、規(guī)模效應(yīng)
六、價(jià)值溢價(jià)之謎
七、股利之謎
八、封閉式基金之謎
九、新股發(fā)行之謎
實(shí)訓(xùn)課堂
第十八章  金融監(jiān)管
第一節(jié)  金融市場(chǎng)監(jiān)管的理論基礎(chǔ)
一、金融市場(chǎng)監(jiān)管的概念及其特征
二、金融產(chǎn)品的特性
三、經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管的理論分析
第二節(jié)  金融市場(chǎng)監(jiān)管的主要內(nèi)容
一、金融市場(chǎng)監(jiān)管的目標(biāo)
二、金融市場(chǎng)監(jiān)管的原則
三、金融市場(chǎng)監(jiān)管的主要內(nèi)容
第三節(jié)  金融市場(chǎng)監(jiān)管體制
一、金融市場(chǎng)監(jiān)管體制的要素
二、現(xiàn)代金融監(jiān)管體制發(fā)展的趨勢(shì)
三、主要發(fā)達(dá)國(guó)家的金融市場(chǎng)監(jiān)管
第四節(jié)  國(guó)際金融監(jiān)管
一、國(guó)際金融監(jiān)管的原則
二、國(guó)際金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
實(shí)訓(xùn)課堂
參考文獻(xiàn)