《風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）》入選“十二五”普通高等教育本科國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材，榮獲2015年上海普通高校優(yōu)秀教材獎(jiǎng)。新書(shū)第2版除了保留之前的基本特色，還根據(jù)現(xiàn)代學(xué)生需求和教學(xué)變化，特別以二維碼形式補(bǔ)充了更豐富的擴(kuò)展知識(shí)，在廣度和深度上滿(mǎn)足不同層次學(xué)生和老師的教學(xué)需求，具有更靈活的特點(diǎn)。

　　王周偉，上海師范大學(xué)投資學(xué)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人，碩士生導(dǎo)師，中國(guó)金融工程學(xué)會(huì)理事，主要從事風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理、公司金融等領(lǐng)域的研究，發(fā)表文章25篇，其中在財(cái)經(jīng)論叢等CSSCI來(lái)源期刊上發(fā)表15篇，主持承擔(dān)省部級(jí)2項(xiàng)，市教委課題2項(xiàng)。出版著作教材共計(jì)4本。

第2版前言

教學(xué)建議

第1章　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1

本章提要1

引導(dǎo)案例　工行與中信信托5億元延遲兌付1

1.1　公司風(fēng)險(xiǎn)的含義與分類(lèi)1

1.2　風(fēng)險(xiǎn)管理概述4

1.3　金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系概述11

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)27

第2章　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別29

本章提要29

引導(dǎo)案例　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范及監(jiān)管對(duì)策29

2.1　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述30

2.2　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程33

2.3　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法34

2.4　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的角度42

2.5　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)及其分析46

2.6　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其分析47

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)50

第3章　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估51

本章提要51

引導(dǎo)案例　樂(lè)天瑪特水土不服接連關(guān)店或被擠出中國(guó)市場(chǎng)51

3.1　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估概述52

3.2　歷史波動(dòng)率的計(jì)算61

3.3　損失分布的檢驗(yàn)與模擬65

3.4　損失評(píng)估69

3.5　損失描述74

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)75

第4章　風(fēng)險(xiǎn)管理措施77

本章提要77

引導(dǎo)案例　雨潤(rùn)集團(tuán)內(nèi)外交困：資金鏈被指緊張，以火腿腸抵債77

4.1　風(fēng)險(xiǎn)管理措施概述78

4.2　控制型風(fēng)險(xiǎn)管理措施82

4.3　融資型風(fēng)險(xiǎn)管理措施85

4.4　內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制90

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)92

第5章　內(nèi)部控制與評(píng)價(jià)93

本章提要93

引導(dǎo)案例　巴林銀行倒閉事件93

5.1　企業(yè)內(nèi)部控制概述94

5.2　企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制的設(shè)計(jì)98

5.3　企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)102

5.4　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制及其評(píng)價(jià)108

5.5　保險(xiǎn)公司的內(nèi)部控制及其評(píng)價(jià)113

5.6　證券公司的內(nèi)部控制及其評(píng)價(jià)116

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)117

第6章　風(fēng)險(xiǎn)管理決策118

本章提要118

引導(dǎo)案例　人民幣貶值令中國(guó)企業(yè)遭受外匯損失118

6.1　風(fēng)險(xiǎn)管理決策概述119

6.2　期望決策準(zhǔn)則121

6.3　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整凈現(xiàn)值決策準(zhǔn)則126

6.4　決策樹(shù)分析130

6.5　貝葉斯決策方法132

6.6　風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度134

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)137

第7章　純粹風(fēng)險(xiǎn)管理139

本章提要139

引導(dǎo)案例　天津港爆炸直接經(jīng)濟(jì)損失估算700億、保險(xiǎn)賠付100億139

7.1　純粹風(fēng)險(xiǎn)概述140

7.2　純粹風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別140

7.3　純粹風(fēng)險(xiǎn)度量144

7.4　純粹風(fēng)險(xiǎn)管理150

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)157

第8章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理158

本章提要158

引導(dǎo)案例　“廣西有色”13億中票償還不確定，銀行稱(chēng)負(fù)債率超90%158

8.1　信用風(fēng)險(xiǎn)概述159

8.2　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別159

8.3　信用風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)163

8.4　信用評(píng)級(jí)體系169

8.5　客戶(hù)信用評(píng)估173

8.6　債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)182

8.7　個(gè)人信用評(píng)分185

8.8　國(guó)家信用評(píng)級(jí)186

8.9　組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量190

8.10　信用評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移190

8.11　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)190

8.12　信用風(fēng)險(xiǎn)管理200

8.13　信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本度量與配置211

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)214

第9章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理218

本章提要218

引導(dǎo)案例　滬指縮量大跌6.42%失守4500點(diǎn)兩市近千股跌停218

9.1　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述219

9.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別220

9.3　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量222

9.4　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析方法236

9.5　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)251

9.6　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制252

9.7　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置258

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)259

第10章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理262

本章提要262

引導(dǎo)案例　巴林銀行破產(chǎn)262

10.1　操作風(fēng)險(xiǎn)概述263

10.2　操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別264

10.3　操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估269

10.4　操作風(fēng)險(xiǎn)的管理270

10.5　操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、預(yù)警與報(bào)告272

10.6　操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本計(jì)量276

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)280

第11章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理282

本章提要282

引導(dǎo)案例　八佰伴破產(chǎn)：淘汰超市時(shí)代的到來(lái)282

11.1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述283

11.2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別290

11.3　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量296

11.4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理306

11.5　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管312

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)328

第12章　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管329

本章提要329

引導(dǎo)案例　美國(guó)次貸危機(jī)的成因329

12.1　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與宏觀審慎監(jiān)管330

12.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管339

12.3　保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管353

12.4　證券公司凈資本監(jiān)管356

知識(shí)框架與學(xué)習(xí)目標(biāo)359

參考文獻(xiàn)360