數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）（數量經濟學系列叢書）簡介，目錄書摘
《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》以數理金融學中的資產定價理論作為核心內容，從單期模型由淺入深推廣到多期模型，側重于數學方法的運用。本書免費提供電子課件。
《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》以資產定價為主線,講述了無套利定價和均衡定價兩種資產定價方法；講述了各種資產定價的模型，包括債券定價模型、以股票為代表的風險資產的定價模型、金融衍生產品定價模型、期權定價模型,并按難易程度,首先講述單期定價模型,然后講述跨期定價模型。本書還介紹了MM理論以及行為金融學。
本書適用于經濟管理類專業(yè)的本科生、碩士生教學，也適用于理工科專業(yè)學生的選修課，還可供從事金融工作的人員參考。
目錄
第1章期望效用函數理論
1.1序數效用函數
1.2期望效用函數
1.3投資者的風險類型及風險度量
1.4均值方差效用函數
1.5隨機占優(yōu)
1.6單期無套利資產定價模型
1.7單期不確定性均衡定價模型
習題1
第2章固定收益證券
2.1貨幣的時間價值
2.2債券及其期限結構
2.3債券定價
2.4價格波動的測度——久期
2.5價格波動率的測度——凸度
2.6可變利率與債務投資
2.7一般的期限結構
2.8隨機利率的二叉樹模型及債券套利定價
習題2
第3章均值方差分析與資本資產定價模型
3.1兩種證券投資組合的均值—方差
3.2均值—方差分析及兩基金分離定理
3.3具有無風險資產的均值—方差分析
3.4資本資產定價模型
3.5單指數模型
3.6*標準的均值—方差資產選擇模型
習題3
第4章套利定價理論
4.1多因子線性模型
4.2不含殘差的線性因子模型的套利定價理論
4.3含殘差風險因子的套利定價理論
4.4因子選擇與參數估計和檢驗
習題4
第5章期權定價理論
5.1期權概述及二項式定價公式
5.2市場有效性與It引理
5.3與期權定價有關的偏微分方程基礎
5.4布萊克斯科爾斯期權定價公式
5.5有紅利支付的BlackScholes期權定價公式
5.6美式期權定價公式
5.7遠期合約和期貨合約
習題5
第6章多期無套利資產定價模型
6.1離散概率模型
6.2多期無套利模型的有關概念
6.3多期無套利定價模型
習題6
第7章公司資本結構與MM理論
7.1公司資本結構及有關概念
7.2MM理論與財務決策
7.3破產成本和最優(yōu)資本結構
7.4MM理論與無套利均衡分析
7.5MM理論的數學證明
習題7
第8章連續(xù)時間消費資本資產定價模型
8.1基于連續(xù)時間的投資組合選擇
8.2連續(xù)時間模型中的最優(yōu)消費和投資組合準則
8.3跨期資本資產定價模型
習題8
第9章行為金融學簡介
9.1行為金融學概論
9.2行為金融學相關學科
9.3行為金融學的研究方法
9.4行為金融學的基礎理論
9.5行為金融學研究的主要內容
9.6行為金融學中的模型
習題9
參考文獻
京公網安備 11000002000088號
