本專著是作者2013年由中國經(jīng)濟(jì)出版社出版的《基于譜聚類的金融時間序列數(shù)據(jù)挖掘方法研究》一書中相關(guān)研究成果的延續(xù)和深化，是著者主持的國家自然科學(xué)基金資助項目《有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)上基于模式的譜聚類研究(61463039)》、中國博士后科學(xué)基金資助項目《基于有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)的股票市場風(fēng)險傳染研究(2015M581192)》和內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金資助項目《面向金融風(fēng)險傳播的有向加權(quán)圖上的譜聚類研究(2014BS0706)》的系列成果之一。

　　本專著以關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)模型和方法為基本工具，結(jié)合經(jīng)典金融計量模型，主要研究系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染特征。本專著包含五篇共十五章內(nèi)容。第一章和第二章組成基礎(chǔ)篇，其中第一章是緒論部分，主要闡述本書的選題背景和研究意義，第二章是預(yù)備知識，主要介紹下文的實證過程中用到的模型和方法。第三章至第七章組成第二篇，主要利用關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型研究全球股市間的風(fēng)險傳染問題。第八章至第十章組成第三篇，主要借助關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)分析全球主要股市對我國股市的波動溢出效應(yīng)。第十一章至第十三章組成第四篇，主要從關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)視角出發(fā)刻畫我國股市的波動溢出效應(yīng)和股市與宏觀經(jīng)濟(jì)間的相互影響。第十四章和第十五章組成第五篇，主要通過關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型識別投資基金的風(fēng)格。

　　蘇木亞，男，蒙古族，1983年10月出生于內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗。2011年12月畢業(yè)于大連理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部，獲管理學(xué)博士學(xué)位。2012年01至今供職于內(nèi)蒙古大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系，副教授、碩士研究生指導(dǎo)教師。

目錄

第一篇基礎(chǔ)篇

第一章緒論

本章參考文獻(xiàn)

第二章預(yù)備知識

第一節(jié)單變量GARCH(1,1)模型

第二節(jié)VAR模型

第三節(jié)Granger因果關(guān)系檢驗?zāi)Ｐ?br>

第四節(jié)脈沖響應(yīng)函數(shù)

第五節(jié)獨立成分分析方法

第六節(jié)多路歸一化割譜聚類方法

本章參考文獻(xiàn)

第二篇全球主要股市間的風(fēng)險傳染研究

第三章基于譜聚類—獨立成分分析—Granger因果關(guān)系檢驗?zāi)Ｐ偷慕鹑陲L(fēng)險協(xié)同溢出分析

第一節(jié)引言

第二節(jié)基于譜聚類—獨立成分分析—Granger因果關(guān)系檢驗的金融風(fēng)險協(xié)同波動溢出度量模型介紹

第三節(jié)金融風(fēng)險協(xié)同溢出實證分析

第四節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第四章全球主要股市波動率的聚類特征分析

第一節(jié)引言

第二節(jié)改進(jìn)的多路歸一化割譜聚類方法及其應(yīng)用

第三節(jié)全球主要股市波動率的聚類特征實證分析

第四節(jié)全球主要股市波動率的聚類結(jié)果分析

本章參考文獻(xiàn)

第五章有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)上基于引用模式的譜聚類視角下的金融風(fēng)險傳染

第一節(jié)引言

第二節(jié)有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)上基于引用模式的譜聚類及其在金融風(fēng)險傳染中的應(yīng)用

第三節(jié)數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計

第四節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第六章東亞主要國家和地區(qū)金融危機(jī)傳染實證研究

第一節(jié)引言

第二節(jié)數(shù)據(jù)選取及預(yù)處理

第三節(jié)東亞主要國家和地區(qū)金融危機(jī)傳染實證結(jié)果

第四節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第七章股指期貨市場和現(xiàn)貨市場間的協(xié)同波動溢出分析

第一節(jié)引言

第二節(jié)股指期貨市場和現(xiàn)貨市場間的協(xié)同波動溢出實證分析

第三節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第三篇全球主要股市對我國股市的風(fēng)險傳染研究

第八章全球主要股票市場對我國股市的多渠道協(xié)同波動溢出效應(yīng)——歐債危機(jī)背景下基于中證行業(yè)指數(shù)視角的研究

第一節(jié)引言

第二節(jié)全球主要股票市場對我國股市的多渠道協(xié)同波動溢出效應(yīng)實證分析

第三節(jié)實證結(jié)果分析

第四節(jié)實證結(jié)果對比

第五節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第九章金融風(fēng)險對中國主要股市的多渠道協(xié)同傳染分析

第一節(jié)引言

第二節(jié)金融風(fēng)險對中國主要股市的多渠道協(xié)同傳染實證分析

第三節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第十章美國股市對滬深股市的波動溢出渠道研究

第一節(jié)引言

第二節(jié)盲源分離模型及其在波動溢出渠道分析中的應(yīng)用

第三節(jié)美國股市對滬深股市的波動溢出實證分析

第四節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第四篇中國股市的風(fēng)險傳染研究

第十一章中國股市與宏觀經(jīng)濟(jì)之間線性與非線性動態(tài)關(guān)聯(lián)性檢驗

第一節(jié)引言

第二節(jié)非線性Granger因果關(guān)系檢驗方法

第三節(jié)中國股市與宏觀經(jīng)濟(jì)之間的動態(tài)關(guān)聯(lián)性檢驗

第四節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第十二章內(nèi)蒙古上市公司股價波動性研究

第一節(jié)引言

第二節(jié)內(nèi)蒙古上市公司股價波動性實證分析

第三節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第十三章人民幣即期外匯牌價之間的協(xié)同波動溢出分析——基于中國銀行數(shù)據(jù)的實證分析

第一節(jié)引言

第二節(jié)人民幣即期外匯牌價之間的協(xié)同波動溢出效應(yīng)實證分析

第三節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第五篇基金投資風(fēng)格識別方法研究

第十四章基于譜映射的非線性Sharpe模型及其在基金投資風(fēng)格識別中的應(yīng)用

第一節(jié)引言

第二節(jié)基于譜映射的非線性Sharpe模型

第三節(jié)基金投資風(fēng)格識別實證分析

第四節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

第十五章基于多尺度譜映射的基金投資風(fēng)格顯著特征識別方法

第一節(jié)引言

第二節(jié)基金投資風(fēng)格識別模型

第三節(jié)基于多尺度譜映射的基金投資風(fēng)格顯著特征識別

第四節(jié)參數(shù)選取對識別方法性能的影響

第五節(jié)我國部分開放式基金的投資風(fēng)格顯著特征識別

第六節(jié)結(jié)論

本章參考文獻(xiàn)

后記