證券公司作為直接融資中介，現(xiàn)階段業(yè)務(wù)不斷多元化、技術(shù)高度工程化，為客戶提供了優(yōu)質(zhì)高效的直接金融服務(wù)，逐漸成為現(xiàn)代金融的核心力量?，F(xiàn)代金融的穩(wěn)定離不開證券行業(yè)的穩(wěn)定，離不開證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理。美國“次貸危機(jī)”中雷曼兄弟公司倒閉及其巨大沖擊，再次提醒我們必須正視證券公司的風(fēng)險(xiǎn)與金融行業(yè)穩(wěn)定問題。
　　證券業(yè)務(wù)是證券公司經(jīng)營的根本，是證券公司不斷發(fā)展壯大的前提，是證券公司增強(qiáng)自身實(shí)力、做大做強(qiáng)的基本條件?，F(xiàn)階段國內(nèi)外證券業(yè)務(wù)創(chuàng)新不斷，證券公司整體風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)新的特征，證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理面臨新的挑戰(zhàn)。
　　基于業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度管理兩方面的考慮，本書從證券公司業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，分析業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)證券公司風(fēng)險(xiǎn)的影響，探討在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下證券公司的業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，以期能夠指導(dǎo)我國證券公司的業(yè)務(wù)發(fā)展以及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐。

    趙偉，男，1979年生于湖北宜昌。2005年畢業(yè)于電子科技大學(xué)管理學(xué)院，獲數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；2013年畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心，獲金融學(xué)博士學(xué)位。2005年至今在西南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教，先后任助教、講師，主要從事金融風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)分析與建模等領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作。
    主要研究方向?yàn)榱炕顿Y、程序化交易以及互聯(lián)網(wǎng)金融。從教至今，主持省部級(jí)科研課題1項(xiàng)，參與國家及省部級(jí)科研項(xiàng)目5項(xiàng)，參與的項(xiàng)目獲得省部級(jí)科研獎(jiǎng)勵(lì)1項(xiàng)，在核心期刊發(fā)表論文十余篇。

第一章緒論
第一節(jié)問題提出
第二節(jié)研究對(duì)象
一、證券公司
二、證券公司業(yè)務(wù)
三、證券公司業(yè)務(wù)分類
四、證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
五、證券公司風(fēng)險(xiǎn)
六、基于業(yè)務(wù)的證券公司風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié)研究思路和方法
一、研究思路
二、研究方法
第四節(jié)研究意義
一、理論意義
二、實(shí)踐意義
三、本書創(chuàng)新
第二章文獻(xiàn)綜述
第一節(jié)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)研究
一、產(chǎn)品生命周期理論
二、金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新理論
三、業(yè)務(wù)組合研究
第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
一、基于方差的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
二、基于VaR的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
三、金融風(fēng)險(xiǎn)的VaR研究
第三節(jié)證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)研究
一、證券公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研究
二、金融業(yè)務(wù)多元化的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)研究
第四節(jié)Copula技術(shù)與金融風(fēng)險(xiǎn)整合研究
一、Copula理論研究
二、金融風(fēng)險(xiǎn)整合研究
第三章證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及其風(fēng)險(xiǎn)理論
第一節(jié)證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)理論
一、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)演變綜述
二、證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)測(cè)度
三、證券公司業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)
四、證券公司業(yè)務(wù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
第二節(jié)證券公司風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論
一、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論概述
二、證券公司風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——方差與標(biāo)準(zhǔn)差
三、證券公司風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——VaR
四、本書使用的兩類風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的比較分析
第三節(jié)基于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的證券公司風(fēng)險(xiǎn)研究必要性
一、金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類比較
二、金融業(yè)務(wù)合作與核心業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、“次貸危機(jī)”后證券公司風(fēng)險(xiǎn)反思
第四節(jié)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)視角下的證券公司風(fēng)險(xiǎn)研究
一、研究概述
二、研究思路與內(nèi)容
第四章我國證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)歷史與現(xiàn)狀
第一節(jié)業(yè)務(wù)發(fā)展歷史
一、單一業(yè)務(wù)階段
二、多元化階段
三、業(yè)務(wù)發(fā)展危機(jī)階段
四、分類監(jiān)管下的業(yè)務(wù)發(fā)展階段
第二節(jié)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
一、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
二、證券投資咨詢業(yè)務(wù)
三、財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)
四、證券承銷與保薦業(yè)務(wù)
五、證券自營業(yè)務(wù)
六、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
第三節(jié)證券行業(yè)結(jié)構(gòu)
一、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)概況
二、行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變革原因分析
第五章證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)
第一節(jié)發(fā)展環(huán)境分析
一、證券業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭
二、其他機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)爭
三、美國投資銀行倒閉反思
四、外部監(jiān)管
第二節(jié)證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)特征
一、業(yè)務(wù)創(chuàng)新
二、風(fēng)險(xiǎn)管理
第六章證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系研究
第一節(jié)研究背景
第二節(jié)數(shù)據(jù)、變量與模型
一、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變量
二、風(fēng)險(xiǎn)變量
三、控制變量
四、研究模型
五、樣本與數(shù)據(jù)
第三節(jié)實(shí)證結(jié)果
一、證券公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比重與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
二、細(xì)分下的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系對(duì)比
三、證券公司資產(chǎn)規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)特征分析
四、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特征差異分析
第四節(jié)結(jié)論與啟示
第七章證券公司不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的整合研究
第一節(jié)研究背景
第二節(jié)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整合模型
一、Copula技術(shù)與金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整合
二、業(yè)務(wù)收益率邊際分布擬合
三、Copula函數(shù)性質(zhì)及其選擇
四、研究過程
第三節(jié)數(shù)據(jù)處理及統(tǒng)計(jì)
一、基于資產(chǎn)的證券公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分
二、業(yè)務(wù)資產(chǎn)收益率計(jì)算
三、數(shù)據(jù)來源及異常處理
第四節(jié)實(shí)證過程及結(jié)果
一、邊際分布的估計(jì)
二、Copula函數(shù)選取
三、業(yè)務(wù)組合收益模擬
四、實(shí)證結(jié)果解釋說明
第五節(jié)結(jié)論與啟示
第八章考慮風(fēng)險(xiǎn)收益的證券公司最優(yōu)業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置研究
第一節(jié)研究背景
第二節(jié)研究模型
一、業(yè)務(wù)資產(chǎn)權(quán)重與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系模型
二、考慮風(fēng)險(xiǎn)收益的業(yè)務(wù)資產(chǎn)最優(yōu)配置模型
三、邊際分布與Copula連接函數(shù)選擇
第三節(jié)業(yè)務(wù)權(quán)重決定的證券公司VaR模擬
一、不同Copula假設(shè)下的業(yè)務(wù)權(quán)重與VaR
二、不同假設(shè)下的業(yè)務(wù)權(quán)重與風(fēng)險(xiǎn)VaR關(guān)系對(duì)比
第四節(jié)考慮風(fēng)險(xiǎn)收益的業(yè)務(wù)資產(chǎn)最優(yōu)配置模擬
一、基于Copula的業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置有效邊界
二、考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)資產(chǎn)最優(yōu)權(quán)重模擬
第五節(jié)結(jié)論與啟示
第九章結(jié)論及展望
第一節(jié)基本結(jié)論
第二節(jié)研究展望
參考文獻(xiàn)
后記
致謝