量化投資與對沖基金入門簡介，目錄書摘
暢銷書《量化投資：策略與技術(shù)（修訂版）》作者丁鵬的新書，是量化投資與對沖基金叢書中的一本，介紹了量化投資與對沖基金的基礎(chǔ)知識，包括量化投資的概念和主要策略類型，希望能為新入行的讀者提供一些初步的介紹，特別是從事市場、營銷方面的人員，了解一些基礎(chǔ)的知識在業(yè)務(wù)工作中是非常必要的。
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《機(jī)器學(xué)習(xí)在量化投資中的應(yīng)用研究》
《一個(gè)革命的范式——對沖基金與另類投資組合策略與理論》
《量化投資與對沖基金入門》介紹了量化投資與對沖基金的基礎(chǔ)知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價(jià)值策略、宏觀因素策略、高頻交易與算法交易等，對沖基金的原理、組織形式、法律障礙、運(yùn)作模式，以及十大對沖基金案例等。通過這些基礎(chǔ)知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對沖基金這種新的資產(chǎn)配置工具有一個(gè)通俗性的了解。
《量化投資與對沖基金入門》讀者對象為對量化投資與對沖基金感興趣的入門級人士，包括機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司總監(jiān)以上人員、市場營銷人員、渠道經(jīng)理等。
丁鵬，博士 中國量化投資學(xué)會理事長著述的《量化投資――策略與技術(shù)》是國內(nèi)有關(guān)量化投資策略方面的重量級專著，已經(jīng)成為國內(nèi)寬客的必讀教材，同時(shí)還是《量化投資與對沖基金》副主編，《第一財(cái)經(jīng)＆#8226;解碼財(cái)商》解碼人。2001年畢業(yè)于上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)系，獲得工學(xué)博士學(xué)位并留校任教，是國際知名的人工智能專家，IEEE（國際電子電氣工程師協(xié)會）會員，AFA（美國金融學(xué)會）會員，國際金融工程師協(xié)會會員。2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資研究與交易，開發(fā)的D-Alpha交易系統(tǒng)在實(shí)戰(zhàn)中獲得了持續(xù)穩(wěn)健的盈利。2012年加入方正富邦基金，從事量化對沖產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與投資管理。2014年3月加盟東航金控，從事對沖基金資產(chǎn)管理。
1．1 量化投資基本概念
1．2 量化投資與有效市場假說
1．3 量化投資的優(yōu)勢
1．4 量化投資與傳統(tǒng)投資
1．5 量化投資的價(jià)值
1．6 量化投資的內(nèi)容
1．7 量化投資的歷史
1．8 量化投資的理論基礎(chǔ)
1．9 量化投資的趨勢
第2章 對沖基金介紹
2．1 對沖基金定義
2．2 對沖基金的特征
2．3 業(yè)績持續(xù)性
2．4 對沖基金運(yùn)作
2．5 規(guī)模及收益
2．6 世界前十大對沖基金
2．7 對沖基金投資者
2．8 對沖基金簡史
第3章 對沖基金主要分類
3．1 美國證監(jiān)會的分類
3．2 對沖基金主要策略
3．3 股票對沖策略
3．4 事件驅(qū)動策略
3．5 宏觀因素策略
3．6 相對價(jià)值策略
3．7 區(qū)域投資策略
第4章 全球十大對沖基金策略
4．1 十大對沖基金
4．2 橋水基金
4．3 摩根大通資產(chǎn)管理
4．4 齊夫資本
4．5 貝萊德
4．6 鮑波斯特集團(tuán)
4．7 保爾森公司
4．8 安祖高頓公司
4．9 文藝復(fù)興科技
4．10 埃利奧特
4．11 法拉龍資本
第5章 相對價(jià)值策略
5．1 阿爾法策略類型
5．2 多因子
5．3 風(fēng)格輪動
5．4 行業(yè)輪動
5．5 資金流
5．6 動量反轉(zhuǎn)
5．7 一致預(yù)期
5．8 籌碼選股
第6章 宏觀因素策略
6．1 宏觀因素策略類型
6．2 趨勢擇時(shí)策略
6．3 市場情緒擇時(shí)
6．4 時(shí)變夏普率
6．5 Hurst指數(shù)擇時(shí)
6．6 SVM分類擇時(shí)
第7章 高頻交易
7．1 高頻交易概念
7．2 流動性回扣交易
7．3 獵物算法交易
7．4 自動做市商策略
7．5 高頻交易的新發(fā)展
7．6 交易速度
7．7 短期預(yù)測交易
第8章 期指套利與商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 現(xiàn)貨指數(shù)復(fù)制
8．4 結(jié)算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 沖擊成本
8．7 保證金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常見套利組合
8．10 非常狀態(tài)處理
第9章 算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被動型算法交易類型
9．3 標(biāo)準(zhǔn)VWAP算法
第10章 量化投資理論
10．1 主要基礎(chǔ)理論
10．2 人工智能
10．3 數(shù)據(jù)挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持向量機(jī)
10．6 分形理論
10．7 隨機(jī)過程
第11章 主要IT系統(tǒng)
11．1 量化投資IT架構(gòu)
11．2 IT系統(tǒng)的作用
11．3 MATLAB語言
11．4 R語言
11．5 大智慧DTS系統(tǒng)
11．6 天軟量化平臺
11．7 國泰安寬平臺
11．8 名策多因子分析系統(tǒng)
11．9 開拓者分析系統(tǒng)
11．10 恒生策略交易系統(tǒng)（ITP）
11．11 MC分析系統(tǒng)
11．12 MT5外匯交易系統(tǒng)
第12章 對沖基金組織架構(gòu)
12．1 主要架構(gòu)
12．2 財(cái)務(wù)杠桿
12．3 外部監(jiān)管
12．4 內(nèi)部控制
12．5 對沖基金的新發(fā)展
第13章 國內(nèi)對沖基金發(fā)展
13．1 中國基金對沖時(shí)代
13．2 對沖基金投資應(yīng)用
13．3 國內(nèi)對沖基金面臨的挑戰(zhàn)
附錄A 策略組合模型
附錄B 訪談錄
后記
參考文獻(xiàn)
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