基于隨機規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究簡介，目錄書摘
2019-12-13 14:43
來源：京東
作者：京東
基于隨機規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究
暫無報價
10評論
100%好評
編輯推薦:
內(nèi)容簡介: 《基于隨機規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》深入解讀了國際資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略性目標：傳統(tǒng)國際金融資產(chǎn)的長期穩(wěn)定收益。為此，《基于隨機規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》從有重點地闡述和論證國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置的指導(dǎo)思想和運作策略，提出了基于多階段隨機規(guī)劃的國際資產(chǎn)動態(tài)配置的解決方案。為實現(xiàn)國家外匯儲備和主權(quán)財富基金的保值增值，在戰(zhàn)略性、安全性、流動性和收益性的運作原則下，《基于隨機規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》建立了國債類和權(quán)益類國際資產(chǎn)配置的多階段隨機規(guī)劃模型，提出了動態(tài)調(diào)整策略；配合指數(shù)期權(quán)的運作，實現(xiàn)了市場風(fēng)險對沖；配合外匯衍生產(chǎn)品的使用，實現(xiàn)了匯率風(fēng)險對沖；通過對期權(quán)組合施行全部希臘字母控制實現(xiàn)套保組合的綜合風(fēng)險管理；實證結(jié)果表明，該模型導(dǎo)出的動態(tài)配置策略可以在有效控制風(fēng)險的條件下，獲得長期穩(wěn)定收益。
作者簡介:尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。
目錄:第1章 緒論
1．1 研究背景和意義
1．2 研究目標、研究內(nèi)容與創(chuàng)新點
第2章 國際資產(chǎn)配置研究綜述
2．1 國際資產(chǎn)多元化投資策略的研究動態(tài)
2．1．1 主權(quán)財富基金
2．1．2 外匯儲備
2．2 金融資產(chǎn)的動態(tài)配置與戰(zhàn)略配置
2．2．1 相關(guān)基本概念
2．2．2 新古典組合投資理論的發(fā)展脈絡(luò)
2．2．3 動態(tài)資產(chǎn)配置
2．2．4 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
2．3 金融資產(chǎn)動態(tài)配置的隨機規(guī)劃模型
2．3．1 隨機規(guī)劃模型介紹
2．3．2 金融問題的隨機規(guī)劃模型
2．3．3 隨機規(guī)劃在金融資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
2．4 小結(jié)：學(xué)術(shù)問題的提出
第3章 金融類資產(chǎn)長期投資動態(tài)配置策略
3．1 模型框架
3．1．1 基本分析思路
3．1．2 構(gòu)成特點及相關(guān)假設(shè)
3．1．3 目標函數(shù)選擇
3．1．4 約束條件設(shè)定
3．1．5 離散情景樹——不確定性的反映
3．2 權(quán)益類資產(chǎn)長期投資動態(tài)配置策略
3．2．1 模型框架
3．2．2 實證研究
3．3 主權(quán)債券長期投資動態(tài)配置策略
3．3．1 問題提出
3．3．2 模型框架
3．3．3 利率風(fēng)險情景樹的生成
3．3．4 策略應(yīng)用
3．4 本章小結(jié)
第4章 金融類資產(chǎn)長期投資風(fēng)險管理策略
4．1 國際投資匯率風(fēng)險的綜合套保策略研究
4．1．1 問題提出
4．1．2 數(shù)據(jù)描述和研究方法
4．1．3 仿真檢驗結(jié)果和分析
4．2 匯率風(fēng)險管理：外匯期權(quán)套保價值與策略
4．2．1 文獻回顧
4．2．2 模型框架
4．2．3 實證研究
4．3 市場風(fēng)險管理：股指期權(quán)套保價值與策略
4．3．1 模型框架
4．3．2 實證研究
4．4 期權(quán)組合風(fēng)險綜合管理機制
4．4．1 風(fēng)險管理體系的構(gòu)建
4．4．2 整體風(fēng)險控制
4．4．3 后驗優(yōu)化風(fēng)險再調(diào)整
4．4．4 考慮后驗優(yōu)化風(fēng)險再調(diào)整的外匯期權(quán)套保效果
4．5 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論與展望
參考文獻
后記
1．1 研究背景和意義
1．2 研究目標、研究內(nèi)容與創(chuàng)新點
第2章 國際資產(chǎn)配置研究綜述
2．1 國際資產(chǎn)多元化投資策略的研究動態(tài)
2．1．1 主權(quán)財富基金
2．1．2 外匯儲備
2．2 金融資產(chǎn)的動態(tài)配置與戰(zhàn)略配置
2．2．1 相關(guān)基本概念
2．2．2 新古典組合投資理論的發(fā)展脈絡(luò)
2．2．3 動態(tài)資產(chǎn)配置
2．2．4 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
2．3 金融資產(chǎn)動態(tài)配置的隨機規(guī)劃模型
2．3．1 隨機規(guī)劃模型介紹
2．3．2 金融問題的隨機規(guī)劃模型
2．3．3 隨機規(guī)劃在金融資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
2．4 小結(jié)：學(xué)術(shù)問題的提出
第3章 金融類資產(chǎn)長期投資動態(tài)配置策略
3．1 模型框架
3．1．1 基本分析思路
3．1．2 構(gòu)成特點及相關(guān)假設(shè)
3．1．3 目標函數(shù)選擇
3．1．4 約束條件設(shè)定
3．1．5 離散情景樹——不確定性的反映
3．2 權(quán)益類資產(chǎn)長期投資動態(tài)配置策略
3．2．1 模型框架
3．2．2 實證研究
3．3 主權(quán)債券長期投資動態(tài)配置策略
3．3．1 問題提出
3．3．2 模型框架
3．3．3 利率風(fēng)險情景樹的生成
3．3．4 策略應(yīng)用
3．4 本章小結(jié)
第4章 金融類資產(chǎn)長期投資風(fēng)險管理策略
4．1 國際投資匯率風(fēng)險的綜合套保策略研究
4．1．1 問題提出
4．1．2 數(shù)據(jù)描述和研究方法
4．1．3 仿真檢驗結(jié)果和分析
4．2 匯率風(fēng)險管理：外匯期權(quán)套保價值與策略
4．2．1 文獻回顧
4．2．2 模型框架
4．2．3 實證研究
4．3 市場風(fēng)險管理：股指期權(quán)套保價值與策略
4．3．1 模型框架
4．3．2 實證研究
4．4 期權(quán)組合風(fēng)險綜合管理機制
4．4．1 風(fēng)險管理體系的構(gòu)建
4．4．2 整體風(fēng)險控制
4．4．3 后驗優(yōu)化風(fēng)險再調(diào)整
4．4．4 考慮后驗優(yōu)化風(fēng)險再調(diào)整的外匯期權(quán)套保效果
4．5 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論與展望
參考文獻
后記
相關(guān)商品
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
